學霸從數學建模開始！
儘管加入拓撲回歸理論對整個交易模型的優化工作還沒有完成，但方舟仍堅持要在今晚的美股砸出一個驚天動地出來。說乾就乾，離十點美股開盤的時間還有幾個小時，方舟率先在房間裡構建今晚的砸盤計劃。除夕夜，本是一家人團圓美滿的坐在電視機前觀看春節聯歡晚會的日子，對於方舟家來說，卻並非如此。最令人驚喜的兒媳婦魏萊趕在春節前到來,卻趕在除夕夜之前離開，這種極度興奮之後又極度失落的心情籠罩了方舟一家三口人。中午家庭聚會的時候，叔叔和姑姑家還對兩人表達了衷心的祝福，沒想到隻過了短短幾個小時，這一對小情侶便天各一方。雖然電視上洪荒之力和各大春晚專業戶的節目非常的精彩，但是方舟父母的心裡牽掛的都是鎖在房間裡的方舟。像他們這一代生活在七零後末期的上一輩人，要麼溫飽線掙紮，要麼財務自由,對待人生和愛情的態度壓抑而含蓄，大部分兩情相悅的愛情落得個無疾而終，最後選擇了合適的人便度過了大半輩子。方舟這樣的九五後不一樣，敢愛敢恨的性格讓他們不會考慮太多，這種性格注定了要吃夠愛情的苦。方舵慢慢走到方舟的臥室門前，敲了敲方舟的房門，說道“那個…有情緒不要憋著，也不要天難過，我和你媽永遠站在你這邊。時間不早了，我和你媽先睡了，你也早點睡，知道嗎？”臥室裡並沒有傳來任何回應，隻有劈裡啪啦的鍵盤聲音回響在房間裡。“哎。”方舵歎了一口氣,便轉身關了客廳的燈和電視,和方舟的母親走回了房間裡。在這件事情上，他們兩個不了任何的物質和精神支持給方舟。是啊，時間不早了。方舟看著屏幕上的交易方案，露出了略顯邪魅的微笑。從所擁有的資金盤來說,方舟用自己一億出頭的資金來砸美股無異於蜉蝣撼樹。美股的日成交金額一般在5000到5500億美金。在如此龐大的交易金額下,基本90以上都是機構投資者貢獻的，散戶的交易貢獻占比不到6。投機氛圍並沒有a股那麼濃厚，但是機構交易多了便具備了一個新的特點，那便是過分的拔高了量化模型在交易中的地位。機器和人相比，擁有更快的反應速度，更快捷的操作，更靈敏的反應以及隨時高效率的大腦。在瞬息萬變的股市中，這些優點顯得尤為重要。同時，在漂亮國濃鬱的數學家文化催生出的經濟金融市場，不論是在人員的數學基本功考核還是模型的數學參與度都有著近乎變態的要求。因此，交易所或是基金經理對於量化模型的看重高出了天際。有時他們寧願更相信交易軟件的結果也不願意相信交易員的判斷。所以，要想做空美股，遍需要對美股中存在的大量交易模型有一個細致的了解，才能對其進行反製。阿爾法狗雖然能在人類的圍棋大師界大殺四方，但在沒有強智能幫助其進化的情況下，它永遠也勝不了一個人。那邊是它的製造者。製造阿爾法狗的人最懂得程序中的所有博弈邏輯和漏洞。根據邏輯和漏洞進行反製，便相當於在辯論時提前拿到了對方準備好的所有發言稿一樣,難度和正麵戰勝它完全是兩個級彆。下書吧說到這裡，可能很多人會不解。完全弄懂美股中量化模型的交易邏輯哪有說的那麼簡單，如果是個人都有這個能力,美股早就不知道崩潰了多少次。對此，方舟隻想說，圖樣圖森破。18、19世紀之交，數學已經達到豐沛茂密的境地，似乎數學的寶藏已經挖掘殆儘，再沒有多大的發展餘地了。然而，這隻是暴風雨前夕的寧靜。19世紀20年代，數學革命的狂飆終於來臨了，數學開始了一連串本質的變化，從此數學又邁入了一個新的時期——現代數學時期。後來，抽象代數、拓撲學、泛函分析是整個現代數學科學的主體部分。而現代投資學從二十世紀四十年代後期在馬歇爾計劃開始才真正萌芽並依托於數理統計學的高速發展才真正興盛壯大了起來。現代投資學廣泛使用概率測度、統計原理和計算機技術對投資標的物進行模型建立。極為常見的，便是alha回歸和beta回歸，這兩種回歸模型都有著測定風險並決定是否交易的能力。但是這兩種模型在操作上都有著過於機械化的操作。這也是美股被稱為機器人市場的原因。不過，這些都和數理統計學的本質有著密不可分的關係。使用數理統計學和數學的最大區彆，便在於一個從已有的數據中尋找蛛絲馬跡，再通過這些找到的邏輯從股票市場中獲利，而數學在於透過現象看本質，直接從股票交易的規則入手，在規則之中創造規則，創造真正對自己有利的規則。現代投資學的發展要比現代數學的發展落後不少。因此，掌握了現代數學基礎理論的方舟，才能輕易的看懂投資學的數學基礎。方舟在第一步要做的，便是利用更為高深的統計學理論，使自己的量化交易模型對基於基礎理論的交易模型來說，擁有更強大的判斷能力，擁有更先進的交易決策。最重要的是，擁有欺騙的能力。利用少量的資金使盤麵在技術形態上呈向上態勢，將機構的做多資金吸引過來之後，再用剩下的大資金砸盤。這種誘多吃情緒的手段在股票交易中並不少見。但是通過不同的決策手段使出來，造成的效果是天差地彆的。有的操作一眼就能看出來背後有機構的操縱，而有的操縱卻令交易者傻傻分不清楚。正式開盤之後，方舟的交易軟件自動選擇了一支適合方舟現有資金量的中小盤股麵。隨著，方舟的做空資金一步步卡著該股上漲的各交易節點，導致主力在做多的時候平白無故浪費了很多資金。打蛇打三寸，主力和散戶的博弈方舟不參與，但是主力一旦要暴力拉升的時候，方舟的資金便會在第一時間進場。這種博弈從開盤一直持續了五分鐘，方舟一直等待的另一股力量終於進場了。大批持股散戶見上漲無望，便開始對該股進行大批量的拋售。雖然美股的交易額都是由機構供應，但是美股的散戶很多，比華國還多，由於本土散戶要交資本利得稅，這個稅的數字很高，導致了散戶交易頻率很低，機構和外籍資金交易比較活躍。但是，當麵對確定性強的機會時，美股散戶的出擊是極為果斷和有力的，方舟隻砸下去了兩個點，結合散戶的力量，瞬間砸下去五個。人都是從眾的，美股的股民也不例外。當恐慌情緒來臨的時候，方舟的交易程序正式發揮了作用，用數字的力量將其以十倍百倍的放大，竟然直接將該股砸向了跌停，程序中進行做空的資金獲得的收益不僅完整的收回了之前博弈消耗的資金，同時也將方舟的總資本抬高到了三億。很難說的清，這錢來源於散戶的恐慌情緒還是機構的算法反擰。隻能說，都有。12點剛過，整個美股的盤麵表現不佳，正是方舟的機會。在同類的中小盤麵裡，方舟將三億美元一分三進行多賬戶多元操作，拓撲回歸模型沒有編到程序當中，那便由方舟手動來操作。這個操作又累又有些折磨人，但方舟卻樂在其中。非數學家的人，又怎能體會這種數字在指尖跳躍，儘在掌控之下的快感。三個賬戶很快便不能滿足方舟多維操作的需求，方舟直接買了一些了國內在美股開戶的閒置賬戶。從某種程度上來說在，這種做法已經觸及到了法律所不允許的範圍裡，但就連這些賬號都是方舟在暗網中用虛擬貨幣購買，背後除了一張張真實的身份證號注冊以外，原主人已經不再關注任何相關的信息，所以方舟並不會擔負任何被起訴的法律風險。暗網的世界裡，隻要有錢，什麼事情都可以買到，甚至針對方舟公司的技術懸賞都可以花錢消去。這還是方舟在暗網使用比特幣進行的第一次消費，對這個虛幻而真實的窗口不禁產生了一絲好奇，從本質上來講，區塊鏈技術也是在拓撲的概念裡發展而來，以方舟此時的數學功底和程序能力是可以做出類似的技術的，但交易要緊，方舟並沒有深入研究。除夕鐘聲敲響的夜晚，整個華國都沉浸在春節吉祥喜樂的氣氛當中，而與之形成鮮明對比的，則是持有美股股票的股民們，無論是華國的投資者，亦或是美股的散戶、機構們。道瓊斯指數、納斯達克指數、標普500指數三大指數全部掉頭向下，猶如慢刀子割肉一般跌跌不休。這種跌還不是那種存在大利空，導致很爽快的跳空低開，完全是因為市場情緒導致的大盤下殺，不少“聰明人”妄圖抄底，卻敵不過大環境，抄在了山腰上。不停有人試圖抄底，降低成本，等待反彈之後做t挽回損失，但一泄不止的股市給了他們沉頭一擊。看見自己的倉位裡麵，有的股票甚至下殺到了30，這些人索性一不乾二不休，毅然決然的走上了做空的道路。當恐慌成為大勢，下降的曲線便化身成為了指數，以驚人的速度開始下墜。除了大機構把持的頭部科技企業未曾陷入下跌的泥潭，其他所有的中小型股票皆遭到了投資人和量化程序的無情拋售。量化程序作為交易員的賺錢工具，它們的程序設定裡可沒有穩定大盤的相關內容，隻要能賺錢，剛買的股票下一秒就賣掉這樣的操作都能的做的出來。t+0這種模式，在一定程度上增大了散戶暴富的概率，也在一定程度上增大了散戶們的損失。如果任由散戶之間的恐慌情緒蔓延開來，危及到機構們手中的倉位，在沒有大資金托底的情況下，整個美股的市值可以在一夜之間跌到白菜價，機構的心中是沒有郭嘉概念的。美股持續交易時段為華國標準部時間周一至周五十點至第二天早上的五點，同時允許在持續交易的前後各四個小時內進行盤前盤後交易。美股可沒有所謂的中場休息時間，一旦交易開始便沒有休息，用漢堡在中途隨便對付一口的大有人在，這個職業得胃病的人也不在少數。方舟自然不在其中，充足的糖源保證他整晚再無後顧之憂。隨著時間逐漸逼近四點，美股三大指數不斷下降，與之相反的是方舟賬戶裡麵的資金不斷增加，因為此時整個大盤的恐慌情緒已經渲染到了極致，隻差002便會達到7的熔斷線，方舟的股票模型吃的便是恐慌下的資金，原本三個億的資金開始不斷增值，並在四點之前完成了交割。t+0的存在，使得方舟沒必要將資金留在戶頭內，所以趕在收盤之前便開始大麵積轉移，最終收回了95的資金，剩下一些小盤的倉位實在無人接收，方舟隻得作罷。最終，或許是方舟最後關頭的收手，整個大盤以一個小小的抬頭結束了今天的盤麵。方舟的賬麵資金成功來到了二十億美金這個恐怖的數字，當然，這是七十多個賬戶的資產總和。但如此恐怖的資產增長速度，還是嚇了方舟一跳。淩晨四點的夜晚，天空中還是一片漆黑，看不到任何的光亮，方舟起身輕輕的推開了房門，來到了院子二樓，感受了一下北方零下二十度的空氣。抬頭仰望漫天星鬥，忍不住呼出了一口熱氣，襯著路邊的燈光十分顯又在冷冰冰的夜晚裡消散，方舟看著這團化作虛無的熱氣，若有所思的站了一晚。